home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #20 / NN_1992_20.iso / spool / sci / math / stat / 1866 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-09-14  |  1.2 KB
  1. Path: sparky!uunet!usc!cs.utexas.edu!sun-barr!sh.wide!wnoc-tyo-news!ccut!news.u-tokyo.ac.jp!enterprise!keisu3!guri!shimo
  2. From: shimo@bcl.t.u-tokyo.ac.jp (Hidetoshi SHIMODAIRA)
  3. Newsgroups: sci.math.stat
  4. Subject: asymptotic variance of correlation coefficient?
  5. Message-ID: <SHIMO.92Sep14203744@volga.bcl.t.u-tokyo.ac.jp>
  6. Date: 14 Sep 92 11:37:44 GMT
  7. Sender: news@keisu-s.t.u-tokyo.ac.jp
  8. Reply-To: Hidetoshi SHIMODAIRA <shimo@bcl.t.u-tokyo.ac.jp>
  9. Distribution: sci
  10. Organization: Dept. of Math. Eng. and Information Physics, U of Tokyo
  11. Lines: 22
  12. Nntp-Posting-Host: volga
  13.  
  14.  
  15. Dear statisticians:
  16.  
  17.     I am a graduate student and reading RAO's text book, Linear
  18. Statistical Inference and Its Applications. I have a little question
  19. as follows.
  20.  
  21.     In the page 362 of the book, he says: The asymptotic variance of
  22. the product moment correlation coefficient $r$ is $(1-\rho^2)^2/n$.
  23. He uses this result to derive the Tanh^{-1} transformation of the
  24. correlation coefficient.
  25.  
  26.     But I cannot understand why the asymptotic variance of r is
  27. (1-rho^2)^2/n.  If someone know the proof or any pointers, please let
  28. me know these.
  29.  
  30. Thank you,
  31.  
  32.  
  33.  //\\\
  34.   @ @     Hidetoshi SHIMODAIRA    <shimo@bcl.t.u-tokyo.ac.jp>
  35.    O      Dept. of Math. Eng. & Info. Physics, Univ. of Tokyo
  36.