home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #30 / NN_1992_30.iso / spool / sci / math / stat / 2630 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-12-17  |  995 b 
  1. Xref: sparky sci.math.stat:2630 sci.math.num-analysis:3618
  2. Path: sparky!uunet!zaphod.mps.ohio-state.edu!cs.utexas.edu!sdd.hp.com!spool.mu.edu!agate!nima.berkeley.edu!shein
  3. From: shein@nima.berkeley.edu (Soren Hein)
  4. Newsgroups: sci.math.stat,sci.math.num-analysis
  5. Subject: Double decorrelation
  6. Date: 17 Dec 1992 15:54:24 GMT
  7. Organization: U.C. Berkeley -- ERL
  8. Lines: 20
  9. Distribution: world
  10. Message-ID: <1gq7rgINNcqk@agate.berkeley.edu>
  11. NNTP-Posting-Host: nima.berkeley.edu
  12.  
  13. Here is one of those problems that appears to be simple, but 
  14. apparently isn't:
  15.  
  16. Given a matrix X (M by N) of stochastic variables, find two matrices 
  17. A (M by M) and B (N by N) such that for the transformed matrix
  18.  
  19.         Y = A X B,  
  20.  
  21. we have
  22.  
  23.         E[Y Y^T] = I_M
  24.         E[Y^T Y] = I_N
  25.  
  26. where E[.] denotes expectation, ^T denotes transposition, and I_M and
  27. I_N are identity matrices of size M by M and N by N, respectively.
  28.  
  29. /Soren
  30. shein@robotics.berkeley.edu
  31.  
  32. (Needless to say, this is not a homework problem etc.)
  33.