home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #27 / NN_1992_27.iso / spool / bit / listserv / statl / 2054 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-11-24  |  1.2 KB  |  33 lines
  1. Comments: Gated by NETNEWS@AUVM.AMERICAN.EDU
  2. Path: sparky!uunet!paladin.american.edu!auvm!SARNOFF.COM!MCZ
  3. Message-ID: <9211232038.AA00648@grumpy>
  4. Newsgroups: bit.listserv.stat-l
  5. Date:         Mon, 23 Nov 1992 15:38:55 EST
  6. Sender:       STATISTICAL CONSULTING <STAT-L@MCGILL1.BITNET>
  7. From:         Martin Czigler <mcz@SARNOFF.COM>
  8. Subject:      Proportion of total variance with correlated variates
  9. Lines: 22
  10.  
  11. I'm interested in finding the proportion of total variance due to
  12. specific random factors.  For example, suppose X1 and X2 are normally
  13. distributed with 0 mean, and Y=X1+X2.  If X1 and X2 are uncorrelated,
  14. then the proportion of Y's variance due to X1 is given by
  15. sigma1^2/(sigma1^2+sigma2^2).  However, when the factors are
  16. correlated, the appropriate answer is less clear.  Suppose X1 and X2
  17. have the same variance, and are correlated with a coefficient of -1.
  18. Then Y will be constant, i.e. var[Y] = 0, while both X1 and have a
  19. positive variance.  Is it meaningful to ask what proportion of Y's
  20. variability is due to X1 and X2 individually?
  21.  
  22. Thanks,
  23.  
  24. --Martin
  25.  
  26.  
  27. Martin Czigler
  28. David Sarnoff Research Center
  29. CN 5300
  30. Princeton, NJ  08543
  31. mcz@windo.sarnoff.com
  32. Martin_Czigler@maca.sarnoff.com
  33.