home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #26 / NN_1992_26.iso / spool / sci / math / research / 547 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-11-08  |  1.3 KB  |  42 lines
  1. Newsgroups: sci.math.research
  2. Path: sparky!uunet!charon.amdahl.com!pacbell.com!decwrl!elroy.jpl.nasa.gov!sdd.hp.com!ux1.cso.uiuc.edu!news.cso.uiuc.edu!usenet
  3. From: eemn@cc.newcastle.edu.au (Brett Ninness)
  4. Subject: Game theory question
  5. Message-ID: <1992Nov8.001452.1@cc.newcastle.edu.au>
  6. Sender: Daniel Grayson <dan@math.uiuc.edu>
  7. X-Submissions-To: sci-math-research@uiuc.edu
  8. Organization: University of Newcastle, AUSTRALIA
  9. X-Administrivia-To: sci-math-research-request@uiuc.edu
  10. Approved: Daniel Grayson <dan@math.uiuc.edu>
  11. Date: Sat, 7 Nov 1992 13:14:52 GMT
  12. Lines: 28
  13.  
  14.  
  15. I've got a problem, which I think could probably be easily solved by 
  16. someone who knows about Game theory or quadratic programming.  The
  17. problem is that I have a quadratic cost function 
  18.  
  19. f(x,w) = x^T M(w) x
  20.  
  21. where both the matrix M(w) and the vector x are variable. The
  22. individual elements x_k of x must satisfy linear constraints
  23.  
  24. |x_k| < epsilon.
  25.  
  26. The matrix M(w) varies with the real variable w in a well known
  27. structured way.  What I want to know is what is the sup over x of the 
  28. inf over w of f(x,w) ?  I don't know anything about game theory, but I
  29. think this is the sort of problem tackled by it.
  30.  
  31. Can someone give me some help and/or point me towards a relevant
  32. reference ?
  33.  
  34. Brett Ninness
  35. Dept. Elec. Eng.
  36. University of Newcastle
  37. AUSTRALIA
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.