home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #30 / NN_1992_30.iso / spool / sci / math / stat / 2605 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-12-15  |  1.8 KB
  1. Path: sparky!uunet!zaphod.mps.ohio-state.edu!swrinde!cs.utexas.edu!qt.cs.utexas.edu!yale.edu!yale!gumby!destroyer!cs.ubc.ca!unixg.ubc.ca!unixg.ubc.ca!gyan
  2. From: gyan@unixg.ubc.ca (Gyan P. Sinha)
  3. Newsgroups: sci.math.stat
  4. Subject: Estimation of spline join points? References, suggestions?
  5. Date: 15 Dec 92 21:42:39 GMT
  6. Organization: The University of British Columbia
  7. Lines: 41
  8. Message-ID: <gyan.724455759@unixg.ubc.ca>
  9. NNTP-Posting-Host: unixg.ubc.ca
  10. Summary: Estimating Spline join points
  11. Keywords: Splines, join points, Maximum-Likelihood
  12.  
  13. Hello all:
  14.  
  15.     I am estimating the parameters of a censored regression model
  16. (panel tobit), and one of the variables has a non-linear effect on
  17. the dependent variable. I am trying to use a spline to model this, 
  18. and its defined as:
  19.  
  20.     V1 = THETA + MIN(DIFF-THETA,0)
  21.     V2 = MAX(DIFF-THETA,0)
  22.  
  23. so that if DIFF is less than THETA, then the effect on the dependent
  24. variable is different than when it is larger, and V1 and V2 are the
  25. two secondary independent variables created from the DIFF variable.
  26. Instead  of imposing a value on THETA, I'd like to be able to estimate
  27. it from the data itself. 
  28.  
  29. My questions are:
  30.  
  31. (1) OPTIMIZATION STRATEGY: ML estimation will require some type of
  32. non-gradient  technique (?), so how do I get the asymtotic t-stats and
  33. such? 
  34.  
  35. (2) MEANING OF T-STATS: If I am estimating the join point from the
  36. data itself, does that require some special tweaking on the t-ratios
  37. to get legitimate tests of significance?
  38.  
  39.  
  40. (3) REFERENCES: Can anyone suggest references that I can explore on
  41. this problem?
  42.  
  43. (4) ALTERNATIVES: Can anyone suggest alternatives that would allow for
  44. similar effects, other than introducing a polynomial in DIFF, of which
  45. I'm already aware of.
  46.  
  47. Thanks for any assistance.
  48.  
  49.  
  50. Seasons Greetings!
  51.  
  52. Gyan P. Sinha
  53. UBC, Vancouver.
  54.