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/ NetNews Usenet Archive 1992 #30 / NN_1992_30.iso / spool / sci / math / 17177 < prev    next >
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Text File  |  1992-12-21  |  1.5 KB  |  41 lines
  1. Newsgroups: sci.math
  2. Path: sparky!uunet!caen!sol.ctr.columbia.edu!shire.math.columbia.edu!dy
  3. From: dy@shire.math.columbia.edu (Deane Yang)
  4. Subject: Course on stochastic models of derivative securities
  5. References: <1992Dec18.191804.6712@ulrik.uio.no>
  6. Sender: dy@math.columbia.edu
  7. Organization: Mathematics Department, Columbia University
  8. Date: Fri, 18 Dec 1992 20:03:05 GMT
  9. Message-ID: <1992Dec18.200305.15884@sol.ctr.columbia.edu>
  10. Distribution: ny
  11. X-Posted-From: shire.math.columbia.edu
  12. NNTP-Posting-Host: sol.ctr.columbia.edu
  13. Lines: 26
  14.  
  15. The mathematics department at Polytechnic University in Brooklyn
  16. is considering offering a course on mathematical models of derivative
  17. securities. The prerequisites for the course would consist only of
  18. 2 years of calculus and basic probability. No knowledge of economics
  19. or finance is being assumed. The purpose of the course is to develop
  20.  the mathematical methods necessary for understanding
  21.  financial models, such as the Black-Scholes equation.
  22.  
  23. Since sci.math seems to be read by some people who work
  24. in this area, I wanted some advice.
  25.  
  26. 1) Are there people on Wall Street who would want to take this course?
  27. Obviously, people who are already doing this sort of stuff don't need
  28. this course. However, would it be useful to have someone who is not
  29. a "quant" take a course like this? If so, who?
  30.  
  31. 2) If such people exist, what would be the best way to advertise the
  32. course?
  33.  
  34. 3) Other suggestions or questions are welcome.
  35.  
  36. Deane Yang
  37. Department of Mathematics
  38. Polytechnic University
  39.  
  40. P.S. I am not the instructor of this course and know nothing
  41.