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/ NetNews Usenet Archive 1992 #16 / NN_1992_16.iso / spool / sci / math / stat / 1520 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-07-27  |  1.6 KB
  1. Path: sparky!uunet!mcsun!uknet!warwick!strgh
  2. From: strgh@warwick.ac.uk (J E H Shaw)
  3. Newsgroups: sci.math.stat
  4. Subject: Re: random number generator
  5. Keywords: pseudo-random, C , uniform, normal
  6. Message-ID: <ssanb14z@csv.warwick.ac.uk>
  7. Date: 27 Jul 92 13:32:17 GMT
  8. References: <1992Jul27.103659.11820@kth.se> <1992Jul27.124120.29511@cl.cam.ac.uk>
  9. Sender: news@csv.warwick.ac.uk (Network news)
  10. Organization: Computing Services, Warwick University, UK
  11. Lines: 24
  12. Nntp-Posting-Host: clover
  13.  
  14. In article <1992Jul27.124120.29511@cl.cam.ac.uk> nmm@cl.cam.ac.uk (Nick Maclaren) writes:
  15. >|> ...
  16. >|> 3. G.E.P.Box and M.E.Mueller
  17. >|>    A Note on the Generation  of Random Normal Deviates
  18. >|>    Ann.Math.Stat. (1958) 29, 610-611
  19. >
  20. >Don't use this method in single precision - it has a very serious
  21. >flaw.  While it is OK in double precision, there are faster and simpler
  22. >methods available (e.g. the Polar Method as described in Knuth).  The
  23. >reference for the flaw is by H.R. Neave round about 1970.
  24. >
  25. See H.R. Neave (1973), "On using the Box-Muller transformation with
  26. multiplicative congruential pseudo-random number generators",
  27. Applied Statistics 22:92-97.
  28.  
  29. In general, if you're interested in the tail-behaviour of some distribution,
  30. be particularly careful about the method you choose for simulation.
  31.  
  32.                 -- Ewart Shaw
  33. -- 
  34. J.E.H.Shaw,  Department of Statistics,  |  JANET:  strgh@uk.ac.warwick.cu
  35.              University of Warwick,     |  BITNET: strgh%uk.ac.warwick.cu@UKACRL
  36.              Coventry  CV4 7AL,  U.K.   |  PHONE:  +44 203 523069
  37. yacc - the piece of code that understandeth all parsing
  38.