home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #16 / NN_1992_16.iso / spool / sci / math / stat / 1519 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-07-27  |  1.4 KB
  1. Path: sparky!uunet!mcsun!uknet!warwick!cam-cl!cam-cl!nmm
  2. From: nmm@cl.cam.ac.uk (Nick Maclaren)
  3. Newsgroups: sci.math.stat
  4. Subject: Re: random number generator
  5. Keywords: pseudo-random, C , uniform, normal
  6. Message-ID: <1992Jul27.124120.29511@cl.cam.ac.uk>
  7. Date: 27 Jul 92 12:41:20 GMT
  8. References: <1992Jul27.103659.11820@kth.se>
  9. Sender: news@cl.cam.ac.uk (The news facility)
  10. Reply-To: nmm@cl.cam.ac.uk (Nick Maclaren)
  11. Organization: U of Cambridge Computer Lab, UK
  12. Lines: 25
  13.  
  14. In article <1992Jul27.103659.11820@kth.se>, md87-mpe@hemul.nada.kth.se
  15. (Magnus Pettersson) writes:
  16.  
  17. |> .... There is also a description on how to make two independent and 
  18. |> U(0,1)-distributed random numbers into two independent N(0,1)-distributed
  19. |> randomnumbers, with a method called "the Box-Mueller Method". That method is
  20. |> first described in 
  21. |> 
  22. |> 3. G.E.P.Box and M.E.Mueller
  23. |>    A Note on the Generation  of Random Normal Deviates
  24. |>    Ann.Math.Stat. (1958) 29, 610-611
  25.  
  26. Don't use this method in single precision - it has a very serious
  27. flaw.  While it is OK in double precision, there are faster and simpler
  28. methods available (e.g. the Polar Method as described in Knuth).  The
  29. reference for the flaw is by H.R. Neave round about 1970.
  30.  
  31.  
  32. Nick Maclaren
  33. University of Cambridge Computer Laboratory,
  34. New Museums Site, Pembroke Street,
  35. Cambridge CB2 3QG, England.
  36. Email:  nmm@cl.cam.ac.uk
  37. Tel.:   +44 223 334761
  38. Fax:    +44 223 334679
  39.