home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts / statistics / tests / t_test_regression.m < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1997-06-01  |  3.0 KB  |  98 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Kurt Hornik
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  [pval, t, df] = t_test_regression (y, X, R [, r] [, alt])
  18. ##
  19. ## Performs an t test for the null hypothesis R * b = r in a classical
  20. ## normal regression model y = X * b + e.
  21. ## Under the null, the test statistic t follows a t distribution with
  22. ## df degrees of freedom.
  23. ##
  24. ## r is taken as 0 if not given explicitly.
  25. ##
  26. ## With the optional argument string alt, the alternative of interest
  27. ## can be selected.  
  28. ## If alt is "!=" or "<>", the null is tested against the two-sided
  29. ## alternative R * b != r.
  30. ## If alt is ">", the one-sided alternative R * b > r is used,
  31. ## similarly for "<".   
  32. ## The default is the two-sided case.
  33. ##
  34. ## pval is the p-value of the test.
  35. ##  
  36. ## If no output argument is given, the p-value of the test is displayed.
  37.  
  38. ## Author:  KH <Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at>
  39. ## Description:  Test one linear hypothesis in linear regression model
  40.  
  41. function [pval, t, df] = t_test_regression (y, X, R, r, alt)
  42.   
  43.   if (nargin == 3)
  44.     r   = 0;
  45.     alt = "!=";
  46.   elseif (nargin == 4)
  47.     if (isstr (r))
  48.       alt = r;
  49.       r   = 0;
  50.     else
  51.       alt = "!=";
  52.     endif
  53.   elseif !(nargin == 5)
  54.     usage (["[pval, t, df] ", ...
  55.         "= t_test_regression (y, X, R [, r] [, alt]"]);
  56.   endif
  57.       
  58.   if (! is_scalar (r))
  59.     error ("t_test_regression:  r must be a scalar");
  60.   elseif (! isstr (alt))
  61.     error ("t_test_regression:  alt must be a string");
  62.   endif
  63.   
  64.   [T, k] = size (X);
  65.   if !(is_vector (y) && (length (y) == T))
  66.     error (["t_test_regression:  ", ...
  67.         "y must be a vector of length rows (X)"]);
  68.   endif
  69.   s      = size (R);
  70.   if !((max (s) == k) && (min (s) == 1))
  71.     error (["t_test_regression:  ", ...
  72.         "R must be a vector of length columns (X)"]);
  73.   endif
  74.   
  75.   R      = reshape (R, 1, k);
  76.   y      = reshape (y, T, 1);
  77.   [b, v] = ols (y, X);
  78.   df     = T - k;
  79.   t      = (R * b - r) / sqrt (v * R * inv (X' * X) * R');
  80.   cdf    = t_cdf (t, df);
  81.   
  82.   if (strcmp (alt, "!=") || strcmp (alt, "<>"))
  83.     pval = 2 * min (cdf, 1 - cdf);
  84.   elseif strcmp (alt, ">")
  85.     pval = 1 - cdf;
  86.   elseif strcmp (alt, "<")
  87.     pval = cdf;
  88.   else
  89.     error (["t_test_regression:  ", ...
  90.         sprintf ("the value %s for alt is not possible", alt)]);
  91.   endif
  92.   
  93.   if (nargout == 0)
  94.     printf ("pval:  %g\n", pval);
  95.   endif
  96.  
  97. endfunction
  98.