home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #23 / NN_1992_23.iso / spool / sci / math / stat / 2132 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-10-14  |  1.6 KB  |  37 lines
  1. Newsgroups: sci.math.stat
  2. Path: sparky!uunet!pipex!warwick!str-ccsun!str-va!ciar04
  3. From: ciar04@vaxa.strath.ac.uk
  4. Subject: Re: book recommendation
  5. Message-ID: <1992Oct14.204430.1@vaxa.strath.ac.uk>
  6. Lines: 24
  7. Sender: news@ccsun.strath.ac.uk (News account )
  8. Nntp-Posting-Host: vaxe
  9. Organization: Strathclyde University VAX Cluster
  10. References: <81531@ut-emx.uucp>
  11. Date: Wed, 14 Oct 1992 20:44:30 GMT
  12.  
  13. In article <81531@ut-emx.uucp>, txwizard@ccwf.cc.utexas.edu (txwizard) writes:
  14. > hi!  i would greatly appreciate your recommendation on an introductory 
  15. > time series and forecasting book.  i had some introduction to the 
  16. > above mentioned subjects in econometrics but need more to pursue
  17. > my interest in financial analysis.
  18. > 
  19. > i thank you in advance for the info.
  20. > 
  21. > mike kim
  22. > txwiard@ccwf.cc.utexas.edu
  23.  
  24. S. Taylor's Modelling Financial Time Series is an excellent text on
  25. looking at financial time series.  Though the book is a bit dated (1986),
  26. it contains your basic ARMA type models, plus the ARCH and GARCH (called
  27. ARMACH by Taylor) models.
  28.  
  29. #----------------------------------#-------------------------------------------#
  30. |  W.H.Watt                        #  JANET:                                   |
  31. |  Dept. of Accounting & Finance   #           w.h.watt@uk.ac.strath.vaxa      |
  32. |  University of Strathclyde       #  Rest of the World:                       |
  33. |  Glasgow                         #           w.h.watt@vaxa.strath.ac.uk      |
  34. |  United Kingdom                  #                                           |
  35. #----------------------------------#-------------------------------------------#
  36.  
  37.