home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #20 / NN_1992_20.iso / spool / sci / misc / 1590 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-09-08  |  1.5 KB
  1. Xref: sparky sci.misc:1590 sci.econ:7389
  2. Path: sparky!uunet!mcsun!uknet!acorn!camcon!mrh
  3. From: mrh@camcon.co.uk (Mark Hughes)
  4. Newsgroups: sci.misc,sci.econ
  5. Subject: Want statistical data (not prices) on equities
  6. Keywords: statistics equities
  7. Message-ID: <23763@io.camcon.co.uk>
  8. Date: 8 Sep 92 13:09:05 GMT
  9. Organization: Cambridge Consultants Ltd., Cambridge, UK
  10. Lines: 26
  11.  
  12. I want information on the probability distribution of equity
  13. price changes, and how this distribution varies with time.
  14. In other words, I want to see plots of p(c) versus c (or equations
  15. relating them) where p(c) is the probability that the price
  16. of an equity will change by an amount c in time T. I'd also
  17. like to know how p(c) varies with T.
  18.  
  19. Why do I want this? I'm trying to produce a model for
  20. the intrinsic value of an equity option, i.e. ignoring
  21. factors such as market trends, option supply and demand etc.
  22. This is just for fun, by the way. My first attempt
  23. used a simple triangular p(c) and produced some interesting,
  24. if not wildly incorrect results, so I'd like to try again with
  25. something more realistic.
  26.  
  27. NOTE: PLEASE EMAIL RESPONSES AS I DO NOT RECEIVE THIS GROUP !
  28.  
  29. Any relevant information will be appreciated, thanks
  30.  
  31. Mark
  32. mrh@camcon.co.uk
  33. -- 
  34.  ----------------  Eml: mrh@camcon.co.uk
  35. |   Mark Hughes  | Tel: (int +44) (0)223 420024  Cambridge Consultants Ltd. 
  36. |(Compware & CCL)| Fax: (int +44) (0)223 423373  Science Park, Milton Road,
  37.  ----------------  Tlx: 81481 (CCL G)            Cambridge, England CB4 4DW
  38.