home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #18 / NN_1992_18.iso / spool / bit / listserv / statl / 1321 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-08-14  |  1.0 KB  |  25 lines
  1. Comments: Gated by NETNEWS@AUVM.AMERICAN.EDU
  2. Path: sparky!uunet!gatech!paladin.american.edu!auvm!VTVM1.BITNET!HARVEYRJ
  3. Message-ID: <STAT-L%92081416395359@VM1.MCGILL.CA>
  4. Newsgroups: bit.listserv.stat-l
  5. Date:         Fri, 14 Aug 1992 16:34:01 EDT
  6. Sender:       "STATISTICAL CONSULTING" <STAT-L@MCGILL1.BITNET>
  7. From:         "r. j. harvey" <HARVEYRJ@VTVM1.BITNET>
  8. Subject:      standard errors of B
  9. Lines: 14
  10.  
  11. dear list:
  12.   I would like to find a computational formula for computing the standard
  13. error of multiple regression weights WITHOUT having access to the inverse
  14. of the correlation matrix, AND without having to solve for the R-square
  15. computed without the given predictor.  it seems like in the "old days" there
  16. must have been a way to do this; all current texts I can find make reference
  17. only to methods based on the inverse of R and/or on knowing the semipartial
  18. correlation (or other statistic based on the R-square with and without that
  19. predictor in the model).
  20.   anyone have any ideas?
  21.  
  22. r. j. harvey
  23. psychology
  24. virginia tech   internet: harveyrj @ vtvm1.cc.vt.edu
  25.