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/ NetNews Usenet Archive 1993 #1 / NN_1993_1.iso / spool / sci / math / stat / 2721 < prev    next >
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Text File  |  1993-01-07  |  2.4 KB  |  54 lines

  1. Newsgroups: sci.math.stat
  2. Path: sparky!uunet!mcsun!ub4b!news.cs.kuleuven.ac.be!maurits
  3. From: maurits@cs.kuleuven.ac.be (Maurits Malfait)
  4. Subject:   Metropolis sampler
  5. Message-ID: <1993Jan7.120831.11046@cs.kuleuven.ac.be>
  6. Keywords: Metropolis sampler
  7. Sender: news@cs.kuleuven.ac.be
  8. Nntp-Posting-Host: escher.cs.kuleuven.ac.be
  9. Organization: Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven
  10. Date: Thu, 7 Jan 1993 12:08:31 GMT
  11. Lines: 41
  12.  
  13. We are working on an algorithm  that  incorporates  a  Metropolis
  14. sampler  (*).   Therefore  we  are  interested  in references and
  15. information concerning:
  16.  
  17. 1. The convergence properties of a Metropolis sampler:
  18.    - when  is  the  starting  state  of  a   Metropolis   sampler
  19.      'forgotten'?
  20.    - how fast and how  good  does  the  sampler  approximate  the
  21.      Boltzmann distribution?
  22. 2. Variants of the Metropolis algorithm and recent developments.
  23. 3. Possibilities to accelerate a Metropolis sampler.
  24.  
  25. Concerning the 3rd question, we know of approaches by  Aarts  and
  26. Van   Laarhoven  to  parallelize  simulated  annealing  known  as
  27. systolic and clustered algorithms.  These might be applied to the
  28. Metropolis  sampler  running  on  one  fixed  temperature.  Other
  29. approaches distribute the generation of new states of one sampler
  30. among  processors  but  have  a  speed-up  that  depends  on  the
  31. temperature.  We prefer to avoid this.
  32.  
  33. Thankyou in advance for any references and hints;  please  e-mail
  34. your reply to me: maurits@cs.kuleuven.ac.be.
  35.  
  36. (*) A Metropolis sampler generates a sequence of states such that
  37. the  frequency  of  the  states  in this chain is proportional to
  38. their probability in a given Boltzmann distribution.   Metropolis
  39. samplers  are often used to simulate the equilibrium distribution
  40. in the inner loop of simulated annealing.  We are  interested  in
  41. the  distribution  at  just  one  fixed  temperature,  whereas in
  42. simulated annealing one decreases the temperature  in  the  outer
  43. loop.
  44.  
  45. Maurits Malfait
  46. --
  47. +-----------------------------------+--------------------------------+
  48. | Email: na.malfait@na-net.ornl.gov | Maurits Malfait                |
  49. |                    or, preferably | Katholieke Universiteit Leuven |
  50. | Maurits.Malfait@cs.kuleuven.ac.be | Department of Computer Science |
  51. | Phone:       + 32 16 201015 x3080 | Celestijnenlaan 200A           |
  52. | Fax:               + 32 16 205308 | B-3001 Leuven (Belgium-Europe) |
  53. +-----------------------------------+--------------------------------+
  54.