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/ NetNews Usenet Archive 1992 #30 / NN_1992_30.iso / spool / sci / math / numanal / 3591 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-12-15  |  1.2 KB
  1. Xref: sparky sci.math.num-analysis:3591 sci.math.stat:2604 sci.math.symbolic:3285
  2. Newsgroups: sci.math.num-analysis,sci.math.stat,sci.math.symbolic
  3. Path: sparky!uunet!rational.com!questor!davidm
  4. From: davidm@questor.Rational.COM (David Moore)
  5. Subject: Re: mathematica stepwise regression package
  6. Message-ID: <davidm.724451400@questor>
  7. Keywords: mathematica stepwise regression
  8. Sender: news@rational.com
  9. Organization: Rational
  10. References: <1446@ares.edsr.eds.com> <mcclella.724399758@yertle.Colorado.EDU> <1992Dec15.083258.1474@lth.se>
  11. Date: Tue, 15 Dec 1992 20:30:00 GMT
  12. Lines: 19
  13.  
  14. andersh@maths.lth.se (Anders Holtsberg) writes:
  15.  
  16.  
  17. >gary mcclelland mcclella@yertle.colorado.edu:
  18.  
  19. >You mean what is bad? Let's say we want to make predictions.
  20. >Is the idea of using a subset of the predictors that is bad or
  21. >do you mean the stepwise way to pick them? If the latter: do
  22. >you know any better way (except trying all combinations)?
  23.  
  24. What about canonical co-ordinates? I always felt that this method
  25. gave you a better feel for what might be going on, but it is
  26. years since I did any econometrics.
  27.  
  28. What are the drawbacks of this method, assuming you use it
  29. intelligently. (Obviously, the comments about the need for
  30. thought and intuition apply equally well whatever method
  31. you use).
  32.  
  33.