home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21fb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts / statistics / base / cov.m < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1999-11-20  |  1.8 KB  |  56 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Kurt Hornik
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## -*- texinfo -*-
  18. ## @deftypefn {Function File} {} cov (@var{x}, @var{y})
  19. ## If each row of @var{x} and @var{y} is an observation and each column is
  20. ## a variable, the (@var{i},@var{j})-th entry of
  21. ## @code{cov (@var{x}, @var{y})} is the covariance between the @var{i}-th
  22. ## variable in @var{x} and the @var{j}-th variable in @var{y}.  If called
  23. ## with one argument, compute @code{cov (@var{x}, @var{x})}.
  24. ## @end deftypefn
  25.  
  26. ## Author:  KH <Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at>
  27. ## Description:  Compute covariances
  28.  
  29. function c = cov (x, y)
  30.  
  31.   if (nargin < 1 || nargin > 2)
  32.     usage ("cov (x [, y])");
  33.   endif
  34.  
  35.   if (rows (x) == 1)
  36.     x = x';
  37.   endif
  38.   n = rows (x);
  39.  
  40.   if (nargin == 2)
  41.     if (rows (y) == 1)
  42.       y = y';
  43.     endif
  44.     if (rows (y) != n)
  45.       error ("cov: x and y must have the same number of observations."); 
  46.     endif
  47.     x = x - ones (n, 1) * sum (x) / n;
  48.     y = y - ones (n, 1) * sum (y) / n;
  49.     c = conj (x' * y / (n - 1));
  50.   elseif (nargin == 1)
  51.     x = x - ones (n, 1) * sum (x) / n;
  52.     c = conj (x' * x / (n - 1));
  53.   endif
  54.  
  55. endfunction
  56.