home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21fb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts.fat / signal / yulewalk.m < prev   
Text File  |  1999-12-24  |  1KB  |  53 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Friedrich Leisch
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  [a, v] = yulewalk (c)
  18. ## 
  19. ## fits an AR (p)-model with Yule-Walker estimates.
  20. ## c = [gamma_0, ..., gamma_p] autocovariances
  21. ## a .... AR coefficients
  22. ## v .... variance of white noise
  23.   
  24. ## Author:  FL <Friedrich.Leisch@ci.tuwien.ac.at>
  25. ## Description:  Fit AR model by Yule-Walker method
  26.   
  27. function [a, v] = yulewalk (c)
  28.   
  29.   p = length (c) - 1;
  30.   
  31.   if (columns (c) > 1)
  32.     c = c';
  33.   endif
  34.   
  35.   cp = c(2 : p+1);
  36.   CP = zeros(p, p);
  37.   
  38.   for i = 1:p
  39.     for j = 1:p
  40.       CP (i, j) = c (abs (i-j) + 1);
  41.     endfor
  42.   endfor
  43.   
  44.   a = inv (CP) * cp;
  45.   v = c(1) - a' * cp;
  46.   
  47. endfunction
  48.     
  49.  
  50.   
  51.  
  52.  
  53.