home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21fb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts.fat / signal / autocov.m < prev    next >
Text File  |  1999-12-24  |  2KB  |  61 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Friedrich Leisch
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  autocov (X [, h])
  18. ## 
  19. ## returns the autocovariances from lag 0 to h of vector X.
  20. ## If h is omitted, all autocovariances are computed.
  21. ## If X is a matrix, the autocovariances of every single column are
  22. ## computed. 
  23.  
  24. ## Author:  FL <Friedrich.Leisch@ci.tuwien.ac.at>
  25. ## Description:  Compute autocovariances
  26.   
  27. function retval = autocov (X, h)
  28.   
  29.   [n, c] = size (X);
  30.   
  31.   if (is_vec (X))
  32.     n = length (X);
  33.     c = 1;
  34.     X = reshape (X, n, 1);
  35.   endif
  36.   
  37.   X = center (X);
  38.   
  39.   if (nargin == 1)
  40.     h = n - 1;
  41.   endif
  42.   
  43.   retval = zeros (h + 1, c);
  44.   
  45.   unwind_protect
  46.  
  47.     oldpcv = prefer_column_vectors;
  48.     prefer_column_vectors = "false";
  49.  
  50.     for i = 0 : h
  51.       retval(i+1, :) = diag (X(i+1:n, :).' * conj (X(1:n-i, :))) / n;
  52.     endfor
  53.  
  54.   unwind_protect_cleanup
  55.     
  56.     prefer_column_vectors = oldpcv;
  57.     
  58.   end_unwind_protect
  59.   
  60. endfunction
  61.