home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts / statistics / distributions / wiener_rnd.m < prev   
Text File  |  1999-03-05  |  2KB  |  47 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Friedrich Leisch
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  wiener_rnd (t [, d [,n]])
  18. ##
  19. ## Returns a simulated realization of the d-dimensional Wiener Process
  20. ## on the interval [0,t].  If d is omitted, d=1 is used. The first
  21. ## column of the return matrix contains time, the remaining columns
  22. ## contain the Wiener process.
  23. ##
  24. ## The optional parameter n gives the number of summands used for
  25. ## simulating the process over an interval of length 1.  If n is
  26. ## omitted, n=1000 is used.
  27.  
  28. ## Author:  FL <Friedrich.Leisch@ci.tuwien.ac.at>
  29. ## Description:  Simulate a Wiener process
  30.  
  31. function retval = wiener_rnd (t, d, n)
  32.  
  33.   if (nargin == 1)
  34.     d = 1;
  35.     n = 1000;
  36.   elseif (nargin == 2)
  37.     n = 1000;
  38.   elseif (nargin > 3)
  39.     usage ("wiener_rnd (t [, d [,n]])");
  40.   endif
  41.  
  42.   retval = randn (n * t, d);
  43.   retval = cumsum (retval) / sqrt (n);
  44.  
  45.   retval = [((1: n*t)' / n), retval];
  46. endfunction
  47.