home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts / statistics / base / cov.m < prev    next >
Text File  |  1997-02-19  |  2KB  |  57 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Kurt Hornik
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  cov (x [, y])
  18. ##
  19. ## The (i,j)-th entry of cov (x, y) is the covariance between the i-th
  20. ## variable in x and the j-th variable in y.
  21. ##
  22. ## For matrices, each row is an observation and each column a variable;
  23. ## vectors are always observations and may be row or column vectors.
  24. ##
  25. ## cov (x) is cov (x, x).
  26.  
  27. ## Author:  KH <Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at>
  28. ## Description:  Compute covariances
  29.  
  30. function c = cov (x, y)
  31.  
  32.   if (nargin < 1 || nargin > 2)
  33.     usage ("cov (x [, y])");
  34.   endif
  35.  
  36.   if (rows (x) == 1)
  37.     x = x';
  38.   endif
  39.   n = rows (x);
  40.  
  41.   if (nargin == 2)
  42.     if (rows (y) == 1)
  43.       y = y';
  44.     endif
  45.     if (rows (y) != n)
  46.       error ("cov: x and y must have the same number of observations."); 
  47.     endif
  48.     x = x - ones (n, 1) * sum (x) / n;
  49.     y = y - ones (n, 1) * sum (y) / n;
  50.     c = conj (x' * y / (n - 1));
  51.   elseif (nargin == 1)
  52.     x = x - ones (n, 1) * sum (x) / n;
  53.     c = conj (x' * x / (n - 1));
  54.   endif
  55.  
  56. endfunction
  57.