home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts.fat / signal / auto_mat.m < prev    next >
Text File  |  1999-04-29  |  2KB  |  45 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Kurt Hornik
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  X = auto_mat (y, k)
  18. ##
  19. ## Given a time series (vector) y, returns a matrix X with ones in the
  20. ## first column and the first k lagged values of y in the other columns.
  21. ## I.e., for t > k, [1, y(t-1), ..., y(t-k)] is the t-th row of X. X can
  22. ## be used as regressor matrix in autoregressions.
  23.   
  24. ## Author:  KH <Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at>
  25. ## Description:  Design matrix for autoregressions
  26.  
  27. function X = auto_mat (y, k)
  28.  
  29.   if (nargin != 2)
  30.     usage ("auto_mat (y, k)");
  31.   endif
  32.   
  33.   if !(is_vec (y))
  34.     error ("auto_mat:  y must be a vector");
  35.   endif
  36.   
  37.   T = length (y);
  38.   y = reshape (y, T, 1);
  39.   X = ones (T, k+1);
  40.   for j = 1 : k;
  41.     X(:, j+1) = [zeros (j, 1); y(1:T-j)];
  42.   endfor
  43.   
  44. endfunction
  45.