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/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts.fat / control / lqe.m < prev    next >
Text File  |  1999-04-29  |  2KB  |  60 lines
  1. # Copyright (C) 1993, 1994, 1995 John W. Eaton
  2. # 
  3. # This file is part of Octave.
  4. # 
  5. # Octave is free software; you can redistribute it and/or modify it
  6. # under the terms of the GNU General Public License as published by the
  7. # Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
  8. # later version.
  9. # 
  10. # Octave is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  11. # ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  12. # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
  13. # for more details.
  14. # 
  15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
  16. # along with Octave; see the file COPYING.  If not, write to the Free
  17. # Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  18.  
  19. function [k, p, e] = lqe (a, g, c, sigw, sigv, zz)
  20.  
  21. # Usage: [k, p, e] = lqe (A, G, C, SigW, SigV {,Z})
  22. #
  23. # Linear quadratic estimator (Kalman filter) design for the 
  24. # continuous time system
  25. #
  26. #   dx/dt = A x + B u + G w
  27. #       y = C x + D u + v
  28. #
  29. # where w, v are zero-mean gaussian noise processes with respective
  30. # intensities SigW = cov (w, w) and SigV = cov (v, v).
  31. #
  32. # Z (if specified) is cov(w,v); otherwise cov(w,v) = 0.
  33. #
  34. # Observer structure is dz/dt = A z + B u + k( y - C z - D u).
  35. #
  36. # Returns:
  37. #
  38. #   k = observer gain, (A - K C) is stable
  39. #   p = solution of algebraic Riccati equation
  40. #   e = closed loop poles of (A - K C)
  41.  
  42. # Written by A. S. Hodel (scotte@eng.auburn.edu) August, 1993.
  43.  
  44.   if ( (nargin != 5) && (nargin != 6))
  45.     error ("lqe: invalid number of arguments");
  46.   endif
  47.  
  48. # The problem is dual to the regulator design, so transform to lqr
  49. # call.
  50.  
  51.   if (nargin == 5)
  52.     [k, p, e] = lqr (a', c', g*sigw*g', sigv);
  53.   else
  54.     [k, p, e] = lqr (a', c', g*sigw*g', sigv, g*zz);
  55.   endif
  56.  
  57.   k = k';
  58.  
  59. endfunction
  60.