home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ OS/2 Shareware BBS: 10 Tools / 10-Tools.zip / octa21eb.zip / octave / SCRIPTS.ZIP / scripts.fat / signal / hurst.m < prev    next >
Text File  |  1999-04-29  |  1KB  |  46 lines
  1. ## Copyright (C) 1995, 1996, 1997  Friedrich Leisch
  2. ## 
  3. ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  4. ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  6. ## any later version.
  7. ## 
  8. ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but
  9. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  11. ## General Public License for more details. 
  12. ## 
  13. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14. ## along with this file.  If not, write to the Free Software Foundation,
  15. ## 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  16.  
  17. ## usage:  H = hurst (x)
  18. ##
  19. ## Estimates the Hurst parameter of sample x via the rescaled range
  20. ## statistic. If x is a matrix, the parameter is estimated for every
  21. ## single column.
  22.  
  23. ## Author:  FL <Friedrich.Leisch@ci.tuwien.ac.at>
  24. ## Description:  Estimate the Hurst parameter
  25.   
  26. function H = hurst (x)
  27.  
  28.   if (nargin != 1)
  29.     usage ("hurst (x)");
  30.   endif
  31.  
  32.   if (is_scal (x))
  33.     error ("hurst:  x must not be a scalar")
  34.   elseif is_vec (x)
  35.     x = reshape (x, length (x), 1);
  36.   end
  37.     
  38.   [xr, xc] = size (x);
  39.  
  40.   s = std (x);
  41.   w = cumsum (x - mean (x));
  42.   RS = (max(w) - min(w)) ./ s;
  43.   H = log (RS) / log (xr);
  44.   
  45. endfunction
  46.